Несмотря на продолжающийся отскок акций на Московской бирже, общий настрой инвесторов продолжает ухудшаться. Основной фактор на текущий момент это страх инвесторов перед экономическим спадом, за ним санкции и тарифы. 

Сейчас сентимент на самой низкой точке за последние 3 месяца.



Этот индикатор строится с использованием нейронной сети на основе данных социальных сетей, блогов и новостей и чаще является противоположенным по отношению к будущей доходности активов. 
На этой ноте я переложил длинные ОФЗ в рискованные активы. 

4 января 2024 г. писал о плохом сентименте инвесторов по отношению к рублю и российским активам, и большой любви к долларам smart-lab.ru/blog/1101185.php. Тогда продал короткие облигации в долларах и взял ОФЗ и акции. Как многие знают много чего произошло за это время и я решил проверить, не время ли провести ребалансировку портфолио.

Разбираю текущий сентимент от Alpha Data Analytics. Данные основаны на мониторинге мировых СМИ и социалок с использованием ИИ. 
Что получается? Рубль фаворит, акции и нефть следом. Длинные облигации США в умеренном негативе, золото остро негативное, биткойн умеренно отрицательный, американские акции умеренно положительные. Вывод — время перекладывать активы. 



Вот как это выглядит с живыми деньгами. Учитывая укрепление рубля с 106 до 94 рубля, общая доходность в долларах выглядит по лучше, около 20%

                                  

( Читать дальше )